ekgrup は市場とキャッシュフローのデータを継続的に分析し、すべての配分にスマート ストップロス レイヤーを適用するため、準備金を無制限の損失にさらすことなく成長を追求できます。
現在低利回り口座に10万ポンド以上の準備金を保有している英国の中小企業取締役向けに設計されています。
システムが各割り当てに適用する固定ドローダウン下限 (青) に対して、投影されたポジション (灰色) がどのように配置されるかを簡略化して示しています。
標準的な企業口座に保管されている準備金は、たとえ安全だと感じていても、毎年インフレによって静かに侵食されます。同時に、多くの取締役は、市場へのエクスポージャーを突然の制御不能な損失のリスクと結びつけるため、その資本への投資を避けています。
どちらの立場も理解できる。どちらも推測では役に立ちません。 ekgrup は、市場機会に参加する資本と、システムがオーバーライドしないルールによって下降面が制限される資本の 2 つの間に位置するように構築されました。
市場のドローダウンはタイミングと深さが予測できません。企業にとって、管理されていない引当金の損失は、給与、サプライヤーの条件、税金規定に影響を与える可能性があります。ここではリスク管理は優先されません。それは、取締役会や銀行経営者が事業資本の配分を防御できる条件となります。
このプラットフォームは、価格データ、流動性条件、および過去のボラティリティ パターンを継続的に処理して、管理対象資本に対して有利なリスク調整済みプロファイルを備えた配分を特定します。
各割り当てには、オープンされる前に最大許容ドローダウンが割り当てられます。ポジションがそのしきい値に反して移動すると、システムは手動による確認を待たずに自動的に終了します。
条件は継続的に再評価されるため、割り当ては初期設定の時点で固定されるのではなく、データの変化に応じて調整されます。
その結果、AI が機会を特定する責任を負い、裁量的な判断ではなく固定ルールが損失を抑える責任を負うプロセスが生まれました。
すべてのポジションには事前定義されたエグジットしきい値があるため、単一の割り当てにおける最大損失は資本がコミットされる前にわかります。これは投資からリスクを取り除くものではありません。それは、制限のないリスクを制限されたリスクに変換します。これは、企業が活用する必要がある準備金にとって重要な区別です。
このプラットフォームは、四半期ごとの静的なステートメントではなく、現在の割り当て、それぞれに設定されているストップロスレベル、前回のレビュー以降に状況がどのように変化したかを継続的に表示します。ディレクターは結果だけでなく、その理由も確認できます。
このモデルは、保有資本に比例してポジションのサイジングと分散を調整するため、10 万ポンドの準備金と 50 万ポンドの準備金は、同じ固定テンプレートを通じて実行されるのではなく、別個のケースとして扱われます。
割り当てる準備金の額と、許容できる最大ドローダウンを定義します。この情報は、既存の資金管理プロセスを置き換えるのではなく、既存の資金管理プロセスに接続します。
このプラットフォームは、市場および口座データをパラメーターに照らして監視し、指定されたリスク許容度に適合する機会にフラグを立て、状況の変化に応じて既存のポジションを調整します。
パフォーマンスとドローダウンのデータは定期的に見直され、推奨事項が過去の状況ではなく現在の状況に合わせて維持されるように、基礎となるモデルが改良されます。
流動性条件は、その時点で使用されている特定の配分と資産タイプによって異なります。一般原則として、このプラットフォームは事業準備金を中心に構築されているため、長期の固定期間に固定されるのではなく、流動性を念頭に置いて配分が選択されます。正確な引き出しタイムラインは、選択したパラメータに基づいてオンボーディング中に確認されます。
各ポジションは、リスクパラメーターと資産のボラティリティプロファイルに基づいて、取引前に設定された最大ドローダウンレベルでオープンされます。システムはポジションを継続的に追跡し、損失しきい値に達すると、ポジションを自動的に決済します。これにより、動きの速い市場でエグジットの決定が手動の判断に委ねられた場合に発生する可能性のある遅延やためらいが解消されます。
アカウントおよび取引データは、予測モデルに情報を提供するためにのみ使用され、無関係な目的で第三者と共有されることはありません。アクセス制御と暗号化は、金融データ処理の標準慣行に沿って、転送中および保存中のデータに適用されます。
いいえ。ストップロスしきい値は、ポジションがオープンされた時点で適用される固定ルールです。予測モデルはポジションの選択とサイズ設定に使用されますが、一度設定された損失制限を拡大したり無視したりする裁量権はありません。